instituto de matemáticas universidad de sevilla
Antonio de Castro Brzezicki
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Optimization
Cursos
Actividad del Programa de Doctorado

El objetivo de este curso es introducir a  los estudiantes del Programa de Doctorado Matemáticas de la US en las principales  técnicas de la Teoría de Optimización Matemática.
Este Doc-Course está organizado en 3 módulos formativos. En total son 30 horas de clases presenciales.


1.    Optimization methods in Finance .  Prof. Stefano Benati  (Universidad de Trento , Italia). 02 - 04 Diciembre  de 10:00 a 12:00 h.
      1.1   Basic definition of finance
      1.2   Linear programming applications.
      1.3    Non-linear programming applications.
      1.4    Quadratic programming applications.
      1.5    Integer programming applications.
      1.6    Dynamic programming applications. Stochastic programming applications.

2.   Combinatorial Optimization: location and routing problems. Prof. Martine  Labbé  (Universidad Libre de Bruselas , Bélgica). 17 - 19 Noviembre 
        Martes 17  de 11:00 a 14:00
        Jueves 19 de 11:00 a 14:00
       
       2.1   Complexity theory . (3 hours)    
       2.2    Bilevel programming, pricing and bimatrix games. (3 hours)

3. Network design and logistics   (10 horas) Prof. Ivana Ljubic (ESSEC Business School of Paris, Francia). 11 - 13 Noviembre  de 12:00 a 14:00 h
   1.  The Steiner tree problem in graphs and related problems
   2.  MIP models for Steiner trees,
   3.  Basic ideas of branch-and-cut
   4.  Connected Facility Location (which is a mix of Facility Location and Steiner Trees)
   5.  Polyhedral comparison of the MIP models for ConFL
   6.  Benders-cut reformulation for ConFL (if there is time).





 
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