instituto de matemáticas universidad de sevilla
Antonio de Castro Brzezicki
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Planes de pensiones con beneficios dependientes del salario: algunas matemáticas para su valoración
Coloquio "José Mendoza Ríos" IMUS-IEMath-GR
Los planes de pensiones constituyen un tema de gran actualidad en las economías de distintos estados, siendo el español el ejemplo más cercano. Recientemente, las reservas destinadas a la cobertura de los mismos han sufrido drásticas reducciones y distintas modificaciones sobre las condiciones de percepción de las prestaciones públicas se han producido.
En este contexto, en esta charla se presentarán algunas herramientas matemáticas para el modelado, análisis y valoración mediante técnicas numéricas de planes de pensiones con beneficios definidos en función del salario medio de los últimos años de vida laboral. Se considerarán los casos de posibilidad de jubilación anticipada o no.
Algunas técnicas matemáticas involucradas están relacionadas con los procesos estocásticos, el cálculo de Ito, las ecuaciones diferenciales (estocásticas y parciales) e integro-diferenciales, los problemas de complementariedad, así como los métodos numéricos más adecuados para la valoración. Tras la presentación de los modelos estocásticos de evolución de salarios y los modelos del plan de pensiones obtenidos mediante técnicas de cobertura dinámica de carteras, se describe su análisis matemático para obtener la existencia y unicidad de solución y los métodos numéricos propuestos para el cálculo de valor del plan.

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